央行公开市场净回笼600亿元，银银间回购定盘利率全线上涨|债市纵览

　　债市重大事件

PART1.

　　每日要闻

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

　　1.国家统计局网站10月11日消息，国家统计局发布党的十八大以来经济社会发展成就系列报告显示，2021年全国居民人均可支配收入35128元，比2012年的16510元增加18618元，累计名义增长112.8%，年均名义增长8.8%，扣除价格因素，累计实际增长78.0%，年均实际增长6.6%。居民收入增长与经济增长基本同步，2013—2021年居民人均可支配收入年均实际增速快于人均国内生产总值增速0.5个百分点。(信息来源：界面新闻)

　　2.中国人民银行与欧洲中央银行续签了双边本币互换协议，互换规模保持不变，为3500亿元人民币/450亿欧元，协议有效期3年。中国人民银行表示，中欧双边本币互换协议再次续签，有助于进一步深化双方金融合作，促进双边贸易和投资便利化，维护金融市场稳定。(信息来源：人民网)

PART2.

　　取消发行&发行失败事件

【9月22日，上海世茂股份有限公司宣称，对“20世茂G4”展期。】

　　央行动态

　　央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月11日人民银行开展20亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率为2.00%；此外10月11日有620亿元14天期逆回购到期，市场净回笼量600亿元。

　　未来5个交易日，共有230亿元7天期逆回购、2020亿元14天期逆回购和5000亿元12月期中期借贷便利到期，后续仍需密切关注央行公开市场操作力度。

　　一级市场(10月12日)

PART1.

　　发行与到期预告

　　10月12日预计共发行债券73只，发行量2746.7亿(不含同业存单)。

　　在利率债方面，国债发行4只，共1740.0亿；政策性银行债发行3只，共260.0亿；地方政府债发行6只，共93.9亿。

　　在信用债方面，金融机构债发行3只，共95.0亿；短融发行12只，共180.5亿；中票发行20只，共173.2亿；公司债发行18只，共134.0亿；企业债发行2只，共32.0亿；资产支持证券发行5只，共38.1亿。

各类型债券发行只数占比情况

　　10月12日到期债券共151只，到期额980.34亿元。其中，赎回债券1只，到期额25.0亿；到期偿付债券150只，到期额955.34亿。

未来3月债券偿还情况统计

PART2.

　　特色新债介绍

　　【利率债】

　　【地方政府债】

　　10月12日，预计湖北将发行地方政府债6只，发行额93.9亿，均为再融资专项债券。

　　【同业存单】

　　同业存单方面，10月12日计划发行353.8亿，到期373.5亿，发行额前五分别是：22中国银行CD038、22建设银行CD156、22北京银行CD145、22浦发银行CD161、22昆仑银行CD043。

　　其中，1M发行债券14只，共29.4亿；3M发行债券10只，共66.4亿；6M发行债券11只，共17.3亿；9M发行债券11只，共16.3亿；1Y发行债券27只，共224.4亿。

　　从评级来看，发行主体评级为AAA的发行债券43只，共282.5亿；发行主体评级为AA+的发行债券19只，共51.9亿；发行主体评级为AA的发行债券6只，共9.9亿。

　　【非金信用债】

　　10月12日预计共发行非金信用债(短融、中票、公司债、企业债、资产支持证券)57只，共557.8亿。

各类型非金信用债发行额占比情况

重要债券一览表

　　二级市场(10月11日)

　　截至10月11日，与上一个交易日相比：

　　国债方面，截至18:00,10年国债活跃券报2.7425%，下行0.25BP.国开债方面，10年国开活跃券报2.9075%，上行0.50BP。

　　国债期货方面，10年国债期货主力合约收盘报100.865，涨0.01%；5年期国债期货主力合约报101.580，跌0.02%；2年期国债期货主力合约收盘报101.145，跌0.01%。

　　信用债方面，截至10月11日17:30，交易所成交量前三的债券为：21武侯02、22广铁G2、22龙建01；交易所涨幅前三的债券为：15世茂02、18龙控05、15合景02。

　　货币市场与收益率曲线(10月11日)

各期限中债国开债到期收益率走势

各期限中债国债到期收益率走势

　　中债5年中短期票据(AAA)收益率报2.9758%，下行0.73BP；中债5年城投债(AAA)收益率报2.9863%， 下行1.98BP。

　　注：信用利差以国开债收益率为基准

　　注：信用利差以国开债收益率为基准

　　市场预报

　　1.10月14日：CPI、PPI数据。

　　2.10月18日：工业增加值、社会消费品零售总额、房地产开发和销售月度报告等数据。

　　3.10月19日：70个大中城市住宅销售价格月度报告。